Default Risk Model Using Conditional Generative Adversarial Net by High-Dimensional Financial Time-Series Generation.

Autor:	Jin, Zi1 Zi.Jin@wellsfargo.com, Fu, Rao2 Rao.Fu@wellsfargo.com, Zhuang, Yiping3 Yiping.Zhuang@wellsfargo.com, Sudjianto, Agus4 Agus.Sudjianto@wellsfargo.com
Zdroj:	Journal of Financial Data Science. Summer2024, Vol. 6 Issue 3, p182-213. 32p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.