A novel robust method for estimating the covariance matrix of financial returns with applications to risk management.

Autor:	Leccadito, Arturo1,2 (AUTHOR) arturo.leccadito@unical.it, Staino, Alessandro1 (AUTHOR), Toscano, Pietro3 (AUTHOR)
Zdroj:	Financial Innovation. 8/2/2024, Vol. 10 Issue 1, p1-28. 28p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.