Data-Driven Mean–Variance Sparse Portfolio Selection under Leverage Control.

Autor:	Edirisinghe, Chanaka1 (AUTHOR) edirin@rpi.edu, Jeong, Jaehwan2 (AUTHOR) jjeong5@radford.edu
Zdroj:	Journal of Portfolio Management. 2024 Special Issue Dedicated to Harry Markowitz, Vol. 50 Issue 8, p196-215. 20p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.