Portfolio analysis with mean-CVaR and mean-CVaR-skewness criteria based on mean–variance mixture models.

Autor:	Abudurexiti, Nuerxiati1 (AUTHOR), He, Kai1 (AUTHOR), Hu, Dongdong1 (AUTHOR), Rachev, Svetlozar T.2 (AUTHOR), Sayit, Hasanjan1 (AUTHOR) hasanjan.sayit@xjtlu.edu.cn, Sun, Ruoyu1 (AUTHOR)
Zdroj:	Annals of Operations Research. May2024, Vol. 336 Issue 1/2, p945-966. 22p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.