Direct Fit for SVI Implied Volatilities.

Autor: Schadner, Wolfgang wolfgang.schadner@uni.li
Zdroj: Journal of Derivatives. Spring2024, Vol. 31 Issue 3, p38-49. 12p.
Databáze: Business Source Ultimate
Externí odkaz:
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje