Time-frequency information transmission among financial markets: evidence from implied volatility.

Autor:	Naeem, Muhammad Abubakr1 (AUTHOR), Qureshi, Fiza2 (AUTHOR), Farid, Saqib3 (AUTHOR), Tiwari, Aviral Kumar4,5 (AUTHOR) aviral.eco@gmail.com, Elheddad, Mohamed6 (AUTHOR)
Zdroj:	Annals of Operations Research. Mar2024, Vol. 334 Issue 1-3, p701-729. 29p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.