Return and volatility spillovers between non-fungible tokens and conventional currencies: evidence from the TVP-VAR model.

Autor:	Yousaf, Imran1,2,3 (AUTHOR) imranyousaf.fin@gmail.com, Youssef, Manel4 (AUTHOR), Gubareva, Mariya5,6 (AUTHOR)
Zdroj:	Financial Innovation. 3/7/2024, Vol. 10 Issue 1, p1-22. 22p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.