A Hybrid Model for Forecasting Realized Volatility Based on Heterogeneous Autoregressive Model and Support Vector Regression.

Autor:	Zhuo, Yue1 (AUTHOR) yue-zhuo@kwansei.ac.jp, Morimoto, Takayuki2 (AUTHOR) morimot@kwansei.ac.jp
Zdroj:	Risks. Jan2024, Vol. 12 Issue 1, p12. 16p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.