A LINEAR-PROGRAMMING PORTFOLIO OPTIMIZER TO MEAN–VARIANCE OPTIMIZATION.

Autor:	LIU, XIAOYUE1 (AUTHOR) xliu800@gatech.edu, HUANG, ZHENZHONG2 (AUTHOR) z.huang.11@warwick.ac.uk, SONG, BIWEI3 (AUTHOR) songbiwei@huawei.com, ZHANG, ZHEN4 (AUTHOR) zhangz@sustech.edu.cn
Zdroj:	International Journal of Theoretical & Applied Finance. Jun-Aug2023, Vol. 26 Issue 4/5, p1-23. 23p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.