Performance of the Realized-GARCH Model against Other GARCH Types in Predicting Cryptocurrency Volatility.

Autor:	Queiroz, Rhenan G. S.1 (AUTHOR) rhenan.queiroz@usp.br, David, Sergio A.1,2 (AUTHOR) sergiodavid@usp.br
Zdroj:	Risks. Dec2023, Vol. 11 Issue 12, p211. 13p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.