مقایسه عملکرد مدلهای مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر براساس ریسک عدم نقدشوندگی ـ تی کاپولا با همبستگی شرطی پویا (DCC t-Cupola LVaR) جهت بهینهسازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران.
| Autor: | غلامرضا تقيزادگ&1 taghizadegangr@yahoo.com, غلامرضا زمرديان2 gh.zomorodian@yahoo.com, ميرفيض فلاح شمس3 mir.fallahshams@iauctb.ac.ir, رسول سعدي rasoulsaadi@gmail.com |
|---|---|
| Zdroj: | Financial Research Journal (FRJ). 2023, Vol. 25 Issue 1, Preceding p152-179. 30p. |
| Databáze: | Business Source Ultimate |
| Externí odkaz: |
|