A Semi-Static Replication Method for Bermudan Swaptions under an Affine Multi-Factor Model.

Autor: Hoencamp, Jori1 (AUTHOR) b.d.kandhai@uva.nl, Jain, Shashi2 (AUTHOR) shashijain@iisc.ac.in, Kandhai, Drona1 (AUTHOR)
Zdroj: Risks. Oct2023, Vol. 11 Issue 10, p168. 41p.
Databáze: Business Source Ultimate
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje