Multi-Asset Option Pricing Using Normal Tempered Stable Processes with Stochastic Correlation.

Autor:	Kim, Young Shin aaron.kim@stonybrook.edu, Kim, Hyangju hyangju.kim@gmail.com, Choi, Jaehyung jj.jaehyung.choi@gmail.com, Fabozzi, Frank J. frank.fabozzi@edhec.edu
Zdroj:	Journal of Derivatives. Spring2023, Vol. 30 Issue 3, p42-64. 23p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.