A general approach for Parisian stopping times under Markov processes.

Autor:	Zhang, Gongqiu1 (AUTHOR), Li, Lingfei2 (AUTHOR) lfli@se.cuhk.edu.hk
Zdroj:	Finance & Stochastics. Jul2023, Vol. 27 Issue 3, p769-829. 61p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.