New insights and augmented Lagrangian algorithm for optimal portfolio liquidation with market impact.

Autor:	Xu, Fengmin1 (AUTHOR) fengminxu@mail.xjtu.edu.cn, Li, Xuepeng1 (AUTHOR) lsm1120@stu.xjtu.edu.cn, Dai, Yu‐Hong2,3 (AUTHOR) dyh@lsec.cc.ac.cn, Wang, Meihua4 (AUTHOR) mhwang@xidian.edu.cn
Zdroj:	International Transactions in Operational Research. Sep2023, Vol. 30 Issue 5, p2640-2664. 25p. 7 Charts, 1 Graph.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.