Estimation and forecasting of long memory stochastic volatility models.

Autor:	Abbara, Omar1 (AUTHOR) muhieddine@gmail.com, Zevallos, Mauricio2 (AUTHOR) amadeus@unicamp.br
Zdroj:	Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Feb2023, Vol. 27 Issue 1, p1-24. 24p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.