Improving the asymmetric stochastic volatility model with ex-post volatility: the identification of the asymmetry.
Autor: | Zhang, Zehua1 (AUTHOR) zehua@hnu.edu.cn, Zhao, Ran2 (AUTHOR) |
---|---|
Zdroj: | Quantitative Finance. Jan2023, Vol. 23 Issue 1, p35-51. 17p. |
Databáze: | Business Source Ultimate |
Externí odkaz: | |
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje | K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit. |