Improving the asymmetric stochastic volatility model with ex-post volatility: the identification of the asymmetry.

Autor:	Zhang, Zehua1 (AUTHOR) zehua@hnu.edu.cn, Zhao, Ran2 (AUTHOR)
Zdroj:	Quantitative Finance. Jan2023, Vol. 23 Issue 1, p35-51. 17p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.