A procedure for testing the hypothesis of weak efficiency in financial markets: a Monte Carlo simulation.

Autor:	Roldán-Casas, José A.1 (AUTHOR) ma1rocaj@uco.es, García-Moreno García, Mª B.1 (AUTHOR)
Zdroj:	Statistical Methods & Applications. Dec2022, Vol. 31 Issue 5, p1289-1327. 39p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.