Forecasting the oil price realized volatility: A multivariate heterogeneous autoregressive model.

Autor:	Tang, Yusui1 (AUTHOR), Ma, Feng1 (AUTHOR) mafeng2016@swjtu.edu.cn, Zhang, Yaojie2 (AUTHOR), Wei, Yu3 (AUTHOR)
Zdroj:	International Journal of Finance & Economics. Oct2022, Vol. 27 Issue 4, p4770-4783. 14p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.