Does idiosyncratic volatility proxy for a missing risk factor? Evidence using portfolios as test assets.

Autor:	Gempesaw, David1 (AUTHOR), Kassa, Haimanot1 (AUTHOR), Bela Zykaj, Blerina2 (AUTHOR) bzykaj@clemson.edu
Zdroj:	European Financial Management. Jun2022, Vol. 28 Issue 3, p693-721. 29p. 11 Charts.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.