Adaptive Testing for Cointegration With Nonstationary Volatility.

Autor:	Boswijk, H. Peter1 (AUTHOR), Zu, Yang2 (AUTHOR)
Zdroj:	Journal of Business & Economic Statistics. Apr2022, Vol. 40 Issue 2, p744-755. 12p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.