A component Markov regime‐switching autoregressive conditional range model.

Autor:	Harris, Richard D. F.1 (AUTHOR) richard.harris@bristol.ac.uk, Mazibas, Murat2 (AUTHOR) m.mazibas@dundee.ac.uk
Zdroj:	Bulletin of Economic Research. Apr2022, Vol. 74 Issue 2, p650-683. 34p. 10 Charts, 3 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.