Can Mixed-Frequency Data Improve the Higher-Order Moments Portfolio Performance?

Autor:	Zhao, Shuang1 (AUTHOR), Lu, Wanbo2 (AUTHOR), Raza, Muhammad Wajid3 (AUTHOR), Yang, Dong4 (AUTHOR) yang.dong@cqu.edu.cn
Zdroj:	Emerging Markets Finance & Trade. 2021, Vol. 57 Issue 15, p4473-4493. 21p. 4 Charts, 2 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.