Dealing with serially correlated errors in the context of spurious regression for two independent stationary AR(1) processes.

Autor:	Agiakloglou, Christos1 (AUTHOR) agiaklis@unipi.gr, Agiropoulos, Charalampos1 (AUTHOR)
Zdroj:	Applied Economics Letters. Apr2022, Vol. 29 Issue 7, p619-625. 7p. 3 Charts.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.