Valuation of VIX and target volatility options with affine GARCH models.

Autor:	Cao, Hongkai1 (AUTHOR), Badescu, Alexandru2 (AUTHOR), Cui, Zhenyu1 (AUTHOR) zcui6@stevens.edu, Jayaraman, Sarath Kumar2 (AUTHOR)
Zdroj:	Journal of Futures Markets. Dec2020, Vol. 40 Issue 12, p1880-1917. 38p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.