Portfolio selection: shrinking the time-varying inverse conditional covariance matrix.

Autor:	Sun, Ruili1 (AUTHOR), Ma, Tiefeng1 (AUTHOR), Liu, Shuangzhe2 (AUTHOR) Shuangzhe.Liu@canberra.edu.au
Zdroj:	Statistical Papers. Dec2020, Vol. 61 Issue 6, p2583-2604. 22p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.