Time-varying parameters realized GARCH models for tracking attenuation bias in volatility dynamics.

Autor:	Gerlach, Richard1 (AUTHOR), Naimoli, Antonio2 (AUTHOR), Storti, Giuseppe2 (AUTHOR) storti@unisa.it
Zdroj:	Quantitative Finance. Nov2020, Vol. 20 Issue 11, p1849-1878. 30p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.