Can tail risk explain size, book‐to‐market, momentum, and idiosyncratic volatility anomalies?

Autor:	Aboura, Sofiane1 (AUTHOR) sofiane.aboura@univ-paris13.fr, Arisoy, Y. Eser2 (AUTHOR)
Zdroj:	Journal of Business Finance & Accounting. Oct/Nov2019, Vol. 46 Issue 9/10, p1263-1298. 36p. 14 Charts, 1 Graph.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.