A flexible regime switching model with pairs trading application to the S&P 500 high-frequency stock returns.

Autor:	Endres, Sylvia1 (AUTHOR) sylvia.endres@fau.de, Stübinger, Johannes1 (AUTHOR)
Zdroj:	Quantitative Finance. Oct2019, Vol. 19 Issue 10, p1727-1740. 14p. 2 Diagrams, 7 Charts, 4 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.