Cumulative Prospect Theory, Option Returns, and the Variance Premium.
Autor: | Baele, Lieven1 (AUTHOR), Driessen, Joost1 (AUTHOR) j.j.a.g.driessen@uvt.nl, Ebert, Sebastian2 (AUTHOR), Londono, Juan M3 (AUTHOR), Spalt, Oliver G1 (AUTHOR) |
---|---|
Zdroj: | Review of Financial Studies. Sep2019, Vol. 32 Issue 9, p3667-3723. 57p. |
Databáze: | Business Source Ultimate |
Externí odkaz: | |
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje | K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit. |