Value‐at‐Risk bounds with two‐sided dependence information.

Autor:	Lux, Thibaut1 (AUTHOR) lux.thibaut@gmail.com, Rüschendorf, Ludger2 (AUTHOR)
Zdroj:	Mathematical Finance. Jul2019, Vol. 29 Issue 3, p967-1000. 34p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.