Statistical arbitrage with optimal causal paths on high-frequency data of the S&P 500.

Autor:	Stübinger, Johannes1 johannes.stuebinger@fau.de
Zdroj:	Quantitative Finance. Jun2019, Vol. 19 Issue 6, p921-935. 15p. 3 Diagrams, 7 Charts, 6 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.