The trilogy of China cotton markets: The lead–lag relationship among spot, forward, and futures markets.

Autor:	Demir, Mert1 Mert.Demir@baruch.cuny.edu, Martell, Terrence F.1, Wang, Jun2
Zdroj:	Journal of Futures Markets. Apr2019, Vol. 39 Issue 4, p522-534. 13p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.