Pairs trading with a mean-reverting jump-diffusion model on high-frequency data.

Autor:	Stübinger, Johannes1 johannes.stuebinger@fau.de, Endres, Sylvia1
Zdroj:	Quantitative Finance. Oct2018, Vol. 18 Issue 10, p1735-1751. 17p. 1 Diagram, 11 Charts, 3 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.