Risk Premia and Volatilities in a Nonlinear Term Structure Model.
Autor: | Feldhütter, Peter1, Heyerdahl-Larsen, Christian1, Illeditsch, Philipp2 |
---|---|
Zdroj: | Review of Finance. Feb2018, Vol. 22 Issue 1, p337-380. 44p. |
Databáze: | Business Source Ultimate |
Externí odkaz: | |
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje | K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit. |