Risk Premia and Volatilities in a Nonlinear Term Structure Model.

Autor:	Feldhütter, Peter1, Heyerdahl-Larsen, Christian1, Illeditsch, Philipp2
Zdroj:	Review of Finance. Feb2018, Vol. 22 Issue 1, p337-380. 44p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.