Forecasting using alternative measures of model-free option-implied volatility.

Autor:	Yao, Xingzhi1 x.yao@lancaster.ac.uk, Izzeldin, Marwan1
Zdroj:	Journal of Futures Markets. Feb2018, Vol. 38 Issue 2, p199-218. 20p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.