Dynamic factor long memory volatility.

Autor: Harris, Richard D. F.1 (AUTHOR) R.D.F.Harris@exeter.ac.uk, Nguyen, Anh T. H.2 (AUTHOR)
Zdroj: Quantitative Finance. Aug2017, Vol. 17 Issue 8, p1205-1221. 17p.
Databáze: Business Source Ultimate
Externí odkaz:
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje