APPROXIMATE HEDGING PROBLEM WITH TRANSACTION COSTS IN STOCHASTIC VOLATILITY MARKETS.

Autor:	Nguyen, Thai Huu1 thaibopy@gmail.com, Pergamenshchikov, Serguei2
Zdroj:	Mathematical Finance. Jul2017, Vol. 27 Issue 3, p832-865. 34p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.