Risk forecasting in (T)GARCH models with uncorrelated dependent innovations.

Autor:	Beckers, Benjamin1 (AUTHOR) bbeckers@diw.de, Herwartz, Helmut2 (AUTHOR), Seidel, Moritz3 (AUTHOR)
Zdroj:	Quantitative Finance. Jan2017, Vol. 17 Issue 1, p121-137. 17p. 9 Charts, 2 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.