Valuation of forward start options under affine jump-diffusion models.

Autor:	Nunes, João Pedro Vidal1 (AUTHOR) joao.nunes@iscte.pt, Alcaria, Tiago Ramalho Viegas2 (AUTHOR)
Zdroj:	Quantitative Finance. May2016, Vol. 16 Issue 5, p727-747. 21p. 4 Charts, 1 Graph.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.