Time-Varying Market Price of Risk and Investor Sentiment: Evidence from a Multivariate GARCH Model.

Autor:	W. Johnk, David1 (AUTHOR) djohnk@rsu.edu, Soydemir, Gökçe2 (AUTHOR)
Zdroj:	Journal of Behavioral Finance. Apr-Jun2015, Vol. 16 Issue 2, p105-119. 15p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.