The Empirical Determinants of Credit Default Swap Spreads: a Quantile Regression Approach.

Autor:	Pires, Pedro1 pedro.pires@novasbe.pt, Pereira, João Pedro2 joao.pereira@iscte.pt, Martins, Luís Filipe2 luis.martins@iscte.pt
Zdroj:	European Financial Management. Jun2015, Vol. 21 Issue 3, p556-589. 34p. 8 Charts, 7 Graphs.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.