Tail risk premiums versus pure alpha.
| Autor: | Lempérière, Yves yves.lemperiere@cfm.fr, Deremble, Cyril cyril.deremble@cfm.fr, Trung-Tu Nguyen trung-tu.nguyen@cfm.fr, Seager, Philip philip.seager@cfm.fr, Potters, Marc marc.potters@cfm.fr, Bouchaud, Jean-Philippe jean-philippe.bouchaud@cfm.fr |
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| Zdroj: | Risk. May2015, Vol. 28 Issue 5, p58-62. 5p. |
| Databáze: | Business Source Ultimate |
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