Closed-Form Formula for the Conditional Moment-Generating Function Under a Regime-Switching, Nonlinear Drift CEV Process, with Applications to Option Pricing.

Autor:	Chumpong, Kittisak1,2,3 (AUTHOR) kittisak.ch@psu.ac.th, Mekchay, Khamron4 (AUTHOR) 6373011023@student.chula.ac.th, Nualsri, Fukiat4 (AUTHOR), Sutthimat, Phiraphat3,5 (AUTHOR)
Zdroj:	Mathematics (2227-7390). Sep2024, Vol. 12 Issue 17, p2667. 15p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.