A mixture deep neural network GARCH model for volatility forecasting.

Autor:	Feng, Wenhui1, Li, Yuan2 mathly@gzhu.edu.cn, Zhang, Xingfa1
Zdroj:	Electronic Research Archive. 2023, Vol. 31 Issue 7, p1-18. 18p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.