High-frequency enhanced VaR: A robust univariate realized volatility model for diverse portfolios and market conditions.

Autor:	Kuang, Wei1 (AUTHOR) kuangwei8355@hotmail.com
Zdroj:	PLoS ONE. 5/22/2024, Vol. 19 Issue 5, p1-35. 35p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.