Mean-Value-at-Risk Portfolio Optimization Based on Risk Tolerance Preferences and Asymmetric Volatility.
Autor: | Hidayat, Yuyun1 (AUTHOR) t.purwandari@unpad.ac.id, Purwandari, Titi1 (AUTHOR), Sukono2 (AUTHOR) sukono@unpad.ac.id, Prihanto, Igif Gimin3 (AUTHOR) igif001@brin.go.id, Hidayana, Rizki Apriva4 (AUTHOR) rizki20011@mail.unpad.ac.id, Ibrahim, Riza Andrian5 (AUTHOR) riza17005@mail.unpad.ac.id |
---|---|
Zdroj: | Mathematics (2227-7390). Dec2023, Vol. 11 Issue 23, p4761. 26p. |
Databáze: | Academic Search Ultimate |
Externí odkaz: | |
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje | K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit. |