Mean-Value-at-Risk Portfolio Optimization Based on Risk Tolerance Preferences and Asymmetric Volatility.

Autor:	Hidayat, Yuyun1 (AUTHOR) t.purwandari@unpad.ac.id, Purwandari, Titi1 (AUTHOR), Sukono2 (AUTHOR) sukono@unpad.ac.id, Prihanto, Igif Gimin3 (AUTHOR) igif001@brin.go.id, Hidayana, Rizki Apriva4 (AUTHOR) rizki20011@mail.unpad.ac.id, Ibrahim, Riza Andrian5 (AUTHOR) riza17005@mail.unpad.ac.id
Zdroj:	Mathematics (2227-7390). Dec2023, Vol. 11 Issue 23, p4761. 26p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.