Change-Point Detection in the Volatility of Conditional Heteroscedastic Autoregressive Nonlinear Models.

Autor:	Arrouch, Mohamed Salah Eddine1 (AUTHOR) arrouch.m@ucd.ac.ma, Elharfaoui, Echarif1 (AUTHOR) elharfaoui.e@ucd.ac.ma, Ngatchou-Wandji, Joseph2,3 (AUTHOR) joseph.ngatchou-wandji@univ-lorraine.fr
Zdroj:	Mathematics (2227-7390). 9/15/2023, Vol. 11 Issue 18, p4018. 31p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.